ASSURANCE - AUD: MODELES FINANCIERS EN ASSURANCE, 2E ED.

Le recours, dans un contexte d'assurance, au cadre conceptuel construit initialement pour les problématiques de finance de marché, s'est systématisé depuis une dizaine d'années. Ce cadre s'appuie sur l'idée centrale d'absence d'opportunité d'arbitrage et fait du contrôle de la probabilité de ruine à un niveau donné un outil central dans le contrôle des risques. Le présent ouvrage présente les principes théoriques et les outils pratiques permettant de concevoir et de mettre en oeuvre des modélisations répondants à ces nouvelles contraintes. Le propos des auteurs est par ailleurs illustré de nombreux exemples qui apportent un éclairage particulier sur chacun des sujets abordés. Cette seconde édition a été revue et complétée au regard des développements techniques les plus récents dans le but de proposer une synthèse de l'état de l'art en la matière. Au sommaire: 1ère partie: Les outils techniques de base: Outils actuariels; Outils économiques et financiers; Outils mathématiques. 2e partie: Techniques de simulation: Générer des nombres aléatoires; Simuler des réalisations de variables aléatoires; Discrétisation de processus continus; Mise en œuvre pratique: deux exemples. 3e partie: Évaluations d'engagements, mesure et gestion des risques: Mesures et comparaisons de risques; Lecture optionnelle d'un contrat d'épargne; Garanties plancher, variable annuities et contrats euro diversifiés; Couvertures financières pour des garanties plancher; Évaluation de l'engagement associé à un plan de stock-options ou d'attribution d'actions; Modèles stochastiques de mortalité. 4e partie: Aspects réglementaires: Normes IAS/IFRS; Solvabilité 2; Méthodes et outils de projection d'une activité d'assurance; Allocation d'actifs.