LN OPT,FUTURES,ACTIFS ÉD11

Chapitre 1 Introduction

Chapitre 2 Le fonctionnement des marchés de futures

Chapitre 3 Les stratégies de couverture par les contrats futures

Chapitre 4 Les marchés de taux d'intérêt

Chapitre 5 La détermination des prix forward et des prix futures

Chapitre 6 Les futures de taux d'intérêt

Chapitre 7 Les swaps

Chapitre 8 Titrisation et crise financière de 2007

Chapitre 9 Les XVA

Chapitre 10 Le fonctionnement des marchés d'options

Chapitre 11 Les propriétés des options sur actions

Chapitre 12 Les stratégies d'échanges impliquant des options

Chapitre 13 Les arbres binomiaux

Chapitre 14 Processus de Wiener et Lemme d'Itô

Chapitre 15 Le modèle de Black, Scholes et Merton

Chapitre 16 Les stock-options

Chapitre 17 Les options sur indices et devises

Chapitre 18 Les options sur contrats futures

Chapitre 19 Les lettres grecques

Chapitre 20 Les courbes de volatilité

Chapitre 21 Les procédures numériques

Chapitre 22 Value at Risk et expected shortfall

Chapitre 23 L'estimation des volatilités et des corrélations

Chapitre 24 Le risque de crédit

Chapitre 25 Les dérivés de crédit

Chapitre 26 Les options exotiques

Chapitre 27 Modèles et méthodes numériques avancés

Chapitre 28 Martingales, changements de mesure et de numéraire

Chapitre 29 Les dérivés de taux: les modèles de marché standard

Chapitre 30 Ajustements de convexité, ajustements temporels et quantos

Chapitre 31 Les dérivés de taux: la modélisation du taux court

Chapitre 32 Les modèles de taux court fondés sur l'absence d'arbitrage

Chapitre 33 La modélisation des taux forward

Chapitre 34 Retour sur les swaps

Chapitre 35 Les dérivés climatiques, d'énergie et d'assurance

Chapitre 36 Les options réelles

Chapitre 37 Les mésaventures des marchés d'actifs dérivés et les leçons à en tirer