ÉD11 OPTIONS FUTURES AUTRES ACT DERIVES

01. Introduction
02. Le fonctionnement des marchés de futures
03. Les stratégies de couverture par les contrats futures
04. Les marchés de taux d'intérêt
05. La détermination des prix forward et des prix futures
06. Les futures de taux d'intérêt
07. Les swaps
08. Titrisation et crise financière de 2007
09. Problèmes de crédit et coûts de financement
10. Le fonctionnement des marchés d’options
11. Les propriétés des options sur actions
12. Les stratégies d’échanges impliquant des options
13. Les arbres binomiaux
14. Processus de Wiener et lemme d’Itô
15. Le modèle de Black, Scholes et Merton
16. Les stock-options
17. Les options sur indices et devises
18. Les options sur contrats futures
19. Les lettres grecques
20. Les courbes de volatilité
21. Les procédures numériques
22. Value at Risk
23. L’estimation des volatilités et des corrélations
24. Le risque de crédit
25. Les dérivés de crédit
26. Les options exotiques
27. Modèles et méthodes numériques avancés
28. Martingales, changements de mesure et de numéraire
29. Les dérivés de taux : les modèles de marché standard
30. Ajustements de convexité, ajustements temporels et quantos
31. Les dérivés de taux : la modélisation du taux court
32. Les dérivés de taux : les modèles HJM et LMM
33. Retour sur les swaps
34. Les dérivés climatiques, d’énergie et d’assurance
35. Les options réelles
36. Les mésaventures des marchés d’actifs dérivés et les leçons à en tirer