Chapitre 1 Introduction
Partie 1 L'activité des institutions financières
Chapitre 2 Les banques
Chapitre 3 Les compagnies d'assurances et les fonds de pension
Chapitre 4 Les fonds de placements collectifs, les fonds indiciels et les fonds spéculatifs
Chapitre 5 Intervenir sur les marchés financiers
Chapitre 6 La crise financière de 2007-2008
Chapitre 7 Évaluation et analyse de scénarios: l'univers risque-neutre et l'univers réel
Partie 2 Le risque de marché
Chapitre 8 Comment les traders gèrent-ils le risque
Chapitre 9 Le risque de taux d'intérêt
Chapitre 10 La volatilité
Chapitre 11 Corrélations et copules
Chapitre 12 Value at Risk et Expected Shortfall
Chapitre 13 Simulation historique et théorie des valeurs extrêmes
Chapitre 14 L'approche variance-covariance
Partie 3 La régulation
Chapitre 15 Bâle I, Bâle II et Solvabilité (Solvvency) II
Chapitre 16 Bâle 2.5, Bâle III et les autres réformes d'après-crise
Chapitre 17 Le régulation du marché de gré à gré des dérivés
Chapitre 18 La nouvelle réglementation: le FRTB (Fundamental Review of the Trading Book)
Partie 4 Le risque de crédit
Chapitre 19 L'évaluation des probabilités de défaillance
Chapitre 20 Ajuster le risque sur les contreparties pour les dérivés
Chapitre 21 la VaR de crédit
Partie 5 Les autres préoccupations
Chapitre 22 Analyse de scénarios et tests de crise (stress tests)
Chapitre 23 Le risque opérationnel
Chapitre 24 Le risque de liquidité
Chapitre 25 La gestion du risque de modèle
Chapitre 26 Le capital économique et le RAROC (rendement du capital ajusté en fonction du risque)
Chapitre 27 La gestion du risque d'entreprise
Chapitre 28 L'innovation financière
Chapitre 29 Les erreurs de gestion des risques à éviter
Annexe A Les rythmes de capitalisation des intérêts
Annexe B Les taux zéro-coupon, les taux forward et la courbe des zéro-coupon