LN GEST RISQUES INST FIN 12M ÉD5

Chapitre 1 Introduction

Partie 1 L'activité des institutions financières

Chapitre 2 Les banques

Chapitre 3 Les compagnies d'assurances et les fonds de pension

Chapitre 4 Les fonds de placements collectifs, les fonds indiciels et les fonds spéculatifs

Chapitre 5 Intervenir sur les marchés financiers

Chapitre 6 La crise financière de 2007-2008

Chapitre 7 Évaluation et analyse de scénarios: l'univers risque-neutre et l'univers réel

Partie 2 Le risque de marché

Chapitre 8 Comment les traders gèrent-ils le risque

Chapitre 9 Le risque de taux d'intérêt

Chapitre 10 La volatilité

Chapitre 11 Corrélations et copules

Chapitre 12 Value at Risk et Expected Shortfall

Chapitre 13 Simulation historique et théorie des valeurs extrêmes

Chapitre 14 L'approche variance-covariance

Partie 3 La régulation

Chapitre 15 Bâle I, Bâle II et Solvabilité (Solvvency) II

Chapitre 16 Bâle 2.5, Bâle III et les autres réformes d'après-crise

Chapitre 17 Le régulation du marché de gré à gré des dérivés

Chapitre 18 La nouvelle réglementation: le FRTB (Fundamental Review of the Trading Book)

Partie 4 Le risque de crédit

Chapitre 19 L'évaluation des probabilités de défaillance

Chapitre 20 Ajuster le risque sur les contreparties pour les dérivés

Chapitre 21 la VaR de crédit

Partie 5 Les autres préoccupations

Chapitre 22 Analyse de scénarios et tests de crise (stress tests)

Chapitre 23 Le risque opérationnel

Chapitre 24 Le risque de liquidité

Chapitre 25 La gestion du risque de modèle

Chapitre 26 Le capital économique et le RAROC (rendement du capital ajusté en fonction du risque)

Chapitre 27 La gestion du risque d'entreprise

Chapitre 28 L'innovation financière

Chapitre 29 Les erreurs de gestion des risques à éviter

Annexe A Les rythmes de capitalisation des intérêts

Annexe B Les taux zéro-coupon, les taux forward et la courbe des zéro-coupon